证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中欧基金管理有限公司

  基金托管人：中信银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年01月21日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中欧鼎利分级债券型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2011年06月16日-2013年12月31日）

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  注：本基金合同生效日为2011年6月16日，建仓期为2011年6月16日至2011年12月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度经济和通胀数据保持平稳,但受利率市场化和货币政策正常化的影响,债券市场继续下跌。本基金四季度在债券投资上依然维持谨慎态度，以现金类资产为主，效果较好。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，基金份额净值增长率为0.18%，同期业绩比较基准增长率为-3.12%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2014年一季度宏观经济仍将无大的上下波动，物价平稳，货币政策也将继续维持中性水平，政策放松可能性不大。在政策保持当前力度的情况下，预计流动性难以明显改善，信用风险将进一步上升，信用债券需谨慎回避；预计企业盈利缓慢下滑，权益市场需向下修正预期。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  5.10.3 其他各项资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：本期申购包含配对转换转入份额，本期赎回包含配对转换转出份额。其中，鼎利A份额、鼎利B份额的本期赎回（即配对转换出份额）之和等于中欧鼎利分级债券基金份额配对转换转入份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中欧鼎利分级债券型证券投资基金相关批准文件

  2、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》

  3、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》

  4、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  8.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

  客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

  中欧基金管理有限公司

  2014年01月21日