证券时报多媒体数字报

  基金管理人:浙商基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年1月21日

  §1 重要提示

  ■

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浙商聚盈信用债债券A

  ■

  浙商聚盈信用债债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注:1、本基金基金合同生效日为2012年9月18日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。

  2、本基金建仓期为6个月,从2012年9月18日至2013年3月17日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3、本基金业绩比较基准为:中债综合指数收益率(全价)。

  本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注:1、本基金基金合同生效日为2012年9月18日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。

  2、本基金建仓期为6个月,从2012年9月18日至2013年3月17日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3、本基金业绩比较基准为:中债综合指数收益率(全价)。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

  本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金在四季度主要投资企业债和可转债,由于担忧信用风险的暴露,四季度逐步减少企业债的持仓比例,同时适当增加国债和可转债的配置比例。今年下半年以来,持续紧张的资金面使得债券市场下跌幅度明显,一二级市场债券收益率高企,这也增加了一些行业出现信用风险事件的概率,因此目前对企业债仍旧保持相对谨慎的态度。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年12月31日为止,本基金A类份额净值为1.008元,本报告期内份额净值增长率为-3.45%,同期业绩比较基准收益率为-2.68%;本基金C类份额净值为1.002元,本报告期内份额净值增长率为-3.56%,同期业绩比较基准收益率为-2.68%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年货币市场利率预计仍将维持较高水平,但是随着利率市场化进程逐渐进入尾声,以及市场对央行相对从紧的货币政策形成共识,资金价格的波动幅度可能会有所下降,因此对于基金组合来说仍要严格控制债券的投资仓位。另外高企的融资成本可能会使部分行业和一些资质较差的地方政府融资平台出现不同程度的违约现象,因此要严格甑别个券。改革仍是2014年全年的主基调,因此经济基本面将会保持相对平稳,不会对债券构成特别利空。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准浙商聚盈信用债债券型证券投资基金设立的相关文件;

  2、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金招募说明书》;

  3、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金合同》;

  4、《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

  7、中国证监会要求的其他文件。

  7.2 存放地点

  杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

  浙商基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十一日