证券时报多媒体数字报

  基金管理人：融通基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年1月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  融通七天理财债券A

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  融通七天理财债券B

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同生效日为2013年3月14日，截止本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为本基金合同生效之日起三周，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  四季度以来，宏观经济保持平稳，资金波动幅度加剧，债券市场出现了较大幅度的调整。虽然央行措辞上并未紧缩，而且外汇占款投放也较多，但由于银行在四季度进行了表外转表内，而同业错配加剧以及自营投非标并未受到明显限制，银行资产端的流动性进一步削弱，而利率市场化的加速却导致银行负债端的不稳定性持续增加。在资产负债表的此消彼长之下，银行一方面不得不继续高价拆入资金维持负债的稳定性，另一方面则系统性调整流动好的债券资产，导致货币和债券收益率双双冲高。考虑到经济增长并未跌破政策底，央行并不明确的货币政策也对收益的上行起到了推波助澜的作用。

  投资方面，融通7天理财基金趁着月末利率冲高的机会，择机配置了较长期限的协议存款，以提升收益。

  展望2014年，预计经济增速将维持在中速水平，受政府上下限的调控影响，经济波动幅度会较小，通胀上高下低，全年无压力；利率市场化的进程将继续导致实体存款向货币基金和理财迁移，由于理财市场的利率为市场化利率，与存款利率上限（管制利率）仍存在较大利差，因此利率市场化过程会进一步推升整个市场的利率水平。此外由于货币和理财规模的增长将增加银行的吸储压力，这将放大资金面在月末季末的波动水平，货币市场具备较好投资机会。短期内，新股的集中释放和春节因素叠加将加剧资金面紧张，本基金将在流动性管理基础上，择机配置协议存款和短期债券。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期A类基金份额净值收益率为1.0837%,同期业绩比较基准收益率为0.0027%。B类基金份额净值收益率为1.1594%,同期业绩比较基准收益率为0.0027%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  5.8.2本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.4其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （一）中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件

  （二）《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》

  （三）《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》

  （四）《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

  （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

  融通基金管理有限公司

  二○一四年一月二十一日