证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富安达基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年1月21日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1)-1]

  Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

  其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

  本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度本基金基本回吐了前三个季度的努力，主要原因是10月对以创业板为首的新兴产业板块的高估值回调不够警惕，低估了新兴产业板块的回调力度与幅度，加上10月初基金净值创新高后赎回压力陡增，减仓时点等因素影响，导致净值回撤很大。在十八届三中全会后，军工、信息安全、传媒成为市场龙头，有较好的反弹，本基金也积极参与，但突如其来的IPO开闸对市场造成了较强冲击，也对本基金形成较大的杀伤力，究其原因，这与本基金以中小板和创业板为主的持仓结构相关。此外，本基金四季度过早配置了通信板块中的网优运维品种，由于其业绩和催化剂都还未能提供坚实支撑，所以导致易跌难涨，抗风险能力较弱，值得深刻总结和反省！

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.9923元，本报告期份额净值增长率为-12.70%，同期业绩比较基准增长率为-1.45%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年，我们认为市场仍旧维持结构型行情的特点，由于2013年新兴产业涨幅巨大，估值偏贵，所以整体上市场的机会预计要小于2013年，同时2014年大量新股的发行上市虽然能给市场提供一些新的较好投资标的，但因发行市盈率预计难以较低，因此可能需要等待合适的机会。如果发行市盈率普遍较高的话，则带给市场的供给冲击压力就将比较明显，需要特别警惕。从宏观层面看，我们预计2014年仍将维持较为平淡的增长，通胀压力不是主要问题，预计全年CPI有望控制在3%以下，PPI水平仍将低位徘徊。由于欧美经济的有所复苏，虽然美国QE退出已经明确并展开，但对经济经济的负面影响暂时不大，所以2014年外需环境可能略好于2013年，但外需结构的变化也是一个不可逆转的趋势，只有跟得上结构变化的企业才有可能取得更好的成绩。相比外围金融市场的影响，我们认为2014年国内金融体系面临的去杠杆压力和地方政府债务链条压力可能对金融市场形成更大压力，尤其对债券市场的影响在2013年下半年已经深刻体现，预计至少2014年上半年这个影响不可能减弱，而且信用风险的暴露可能产生，这样的背景下，权益市场自然也不可避免的会受到一些压力和影响，需要基金管理人更加细致的挑选投资标的，应对结构性市场的特点以及系统性风险阶段性爆发的负面影响。配置上，还是会偏重于新兴产业的有关板块，去寻找在细分领域有高速增长潜力与能力的标的，去寻找有望成为细分行业龙头和真正具备科技创新和突破能力的标的 ，争取在2014年的基金管理中取得好成绩回报持有人！

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注:由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

  5.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  2013/10/09 关于增加深圳众禄基金销售有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构及开通开放式基金通过网上交易方式办理申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告

  2013/10/22 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2013年第3季度报告

  2013/12/05 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

  2013/12/05 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）

  2013/12/27 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告

  2013/12/31 富安达基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  9.3 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十一日