证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金合同于2013年7月11日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内，本基金在指数定期调仓阶段采取缓慢调仓策略，组合保持一定的现金头寸，尽量为投资人在年末资金偏紧的情形下获得一定的现金收益。由于组合部分个券交易的不平滑，增加组合收益偏差的控制难度。为了优化跟踪偏离，组合逐步增加成份券的持券个数，争取在控制跟踪误差的情况下获得一定的超额收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2013年12月31日，本基金份额净值为98.7713元，累计份额净值为0.9877元，报告期内净值增长率为-0.88%，同期业绩基准涨幅为-1.21%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2013年4季度，宏观经济数据小幅走弱，债券市场受流动性影响调整幅度加剧。从发电量数据和PMI指数走势来看，工业生产企业面临短期去库存的压力。从流动性方面来看，整体略有收紧，央行加大了“市场化”调节的力度，期间几次逆回购缺席触发银行间市场恐慌，一度再现六月“钱荒”情绪。从海外市场方面来看，美国QE退出计划低于预期，对国内市场影响整体偏中性。

  展望2014年1季度，债市供需结构存在不确定性，其主要源于在国内经济增长偏弱的大环境下，各机构融资需求依然强劲。国际市场，近期数据显示欧美经济复苏走好初见端倪；国内市场，稳定的货币政策和财政政策与各项改革措施的推进并行，各方力量共同作用的效果仍需时间验证。

  在投资策略上，企债30ETF作为一只被动的信用债指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪上证企债30指数。同时我们仍然看好中国经济转型中直接融资渠道的扩展，希望通过上证企债30ETF为投资人提供分享中国信用债市场成长中的机会与收益。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10投资组合报告附注

  5.10.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司?（12石化01?）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国石油化工股份有限公司于2013年11月24日对中石化青岛的重大事故进行了公告披露：2013年11月22日凌晨，中国石油化工股份有限公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水暗渠，流入海岔。事故发生后，公司立即关闭输油，并开始抢险处置。关于此次事故发生的原因以及有关事宜，中国政府已派出事故调查组进行全面调查，公司将积极配合相关调查工作。目前公司的生产经营稳定，成品油市场供应稳定。

  对该债券投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3其他各项资产构成

  ■

  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转债。

  5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年12月31日，博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1052亿元人民币，累计分红超过608亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至12月31日，博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。

  固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3；博时裕祥分级债券A今年以来收益率在17只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第2。

  海外投资方面，博时标普500自2012年6月14日成立以来至2013年12月30日的累计净值增长率已达到31.75%；博时大中华亚太精选今年以来收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。

  2、客户服务

  2013年四季度，博时基金共举办各类渠道培训活动136场，参加人数3400人。

  3、其他大事件

  2013年11月18日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。

  2013年12月20日，东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1中国证监会批准上证企债30交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

  9.1.2《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  9.1.3《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5基金托管人业务资格批件、营业执照

  9.1.6关于申请募集上证企债30交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

  9.2存放地点：

  基金管理人、基金托管人处

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：95105568（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  2014年1月22日