证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长安基金管理有限公司

  基金托管人：广发银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年01月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、长安货币A

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  2、长安货币B

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金于1月25日成立，按照本基金基金合同规定，本基金的建仓期为6个月，本基金本报告期末持仓已经符合基金合同要求。

  2、本基金的收益分配是按月结转份额。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后并正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年四季度，管理层仍执行"总量稳定、结构优化"的货币政策，对金融市场流动性的调控，仍然稳中偏紧，央行公开市场操作审慎，金融市场流动性呈持续紧张状态，货币市场利率依然处于高于同期历史均值的位置。各月度末，银行间货币市场都出现了流动性紧张。至年末，中央银行采取多种工具向市场净投放资金后，流动性情况有所缓解。

  本基金在四季度积极进行流动性管理和风险控制，增加银行存款和短期回购资产比例，较好地实现了基金资产安全性、流动性、收益性的平衡，投资业绩稳定。在市场流动性出现紧张局面时，我们通过合理安排到期期限、主要资产投资于高流动性品种的方式，及时足额准备资金，保证了现金支付能力。同时，在市场资金利率高企的情况下，获取了较好的组合收益，保证了持有人的利益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金A类和B类分别上涨1.1682%和1.2292%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.345%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年，从基本面和政策面来看，由于央行明确表示将保持货币政策的稳定性和连续性，管理部门对资金供给的逐步收缩和控制将成为主基调，预计银行间市场的流动性将持续保持紧平衡状态。同时，宏观经济仍处于转型过程，经济增速和CPI增长率仍不稳定。结合以上基本面背景，本基金将继续维持银行存款、短期回购与债券资产均衡的配置比例，严密监测市场流动性和信用风险敞口，重点防范流动性风险和信用风险，保证组合资产安全。同时，积极把握市场波动带来的投资机会，根据市场变化趋势灵活调整组合资产，继续努力提高持有人收益，保持组合流动性、安全性和收益性的平衡。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。本基金投资组合在本报告期的平均剩余期限在每个交易日均没超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  注：上表中"偏离情况"根据报告期内各工作日数据计算。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明。

  本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。

  5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

  5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  基金管理人本报告期末持有长安货币38,983,183.93份，本报告期内未进行本基金的申购赎回交易。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  1、2013年10月19日披露了《长安基金管理有限公司关于增加万银财富（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告》。

  2、2013年10月25日披露了《长安货币市场证券投资基金2013年第3季度报告》。

  3、2013年12月10日披露了《长安基金管理有限公司关于由黄陈先生代为履行公司督察长职务的公告》。

  4、2013年12月31日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金2013年底资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、长安货币市场证券投资基金基金合同；

  3、长安货币市场证券投资基金托管协议；

  4、长安货币市场证券投资基金招募说明书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、报告期内披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：400-820-9688

  公司网址：www.changanfunds.com。

  长安基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十二日