证券时报多媒体数字报

  （上接B11版）

  十四、基金的投资组合报告

  本投资组合报告内容节选自《诺德双翼分级债券型证券投资基金季度报告（2014第2季度）》，报告截至日期为2014年6月30日。

  1 报告期末基金资产组合情况

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  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金未投资贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  11 投资组合报告附注

  11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3其他各项资产构成

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  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有转股期可转债。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  十五、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （1）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  （2）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  诺德双翼分级债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2012年2月16日至2014年6月30日）

  ■

  注：诺德双翼分级债券型证券投资基金成立于2012年2月16日，图示时间段为2012年2月16日至2014年6月30日。

  本基金建仓期为2012年2月16日至2012年8月15日。

  十六、费用概览

  一、与基金运作有关的费用

  （一）与基金运作有关的费用列示

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金销售服务费；

  4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

  5、《基金合同》生效以后与基金相关的信息披露费用；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、《基金合同》生效以后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金的上市交易费用；

  10、按照国家有关法律法规和《基金合同》约定，可以在基金财产中列入的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。

  本基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.70%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

  本基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管理费的计算方法如下：

  H=E×0.20%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、基金销售服务费

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

  本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下：

  H＝E×0.40%÷当年天数

  H为每日应计提的基金销售服务费

  E为前一日的基金资产净值

  基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  4、本条第（一）款第4至第10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  二、与基金销售有关的费用

  （一）《基金合同》生效之日起3 年内基金的申购与赎回费用

  1、双翼A 的申购与赎回费用

  （1）双翼A不收取申购费用

  （2）双翼A的赎回费率

  以《基金合同》生效后每满6 个月为双翼A 的一个开放周期，持有期限为一个开放周期的，双翼A 的赎回费率为0.1%；持有期限为一个以上开放周期（不含）的，双翼A 的赎回费为0。双翼A 的赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。

  基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

  2、双翼B的申购与赎回费用

  本基金《基金合同》生效之日起3 年内，双翼B封闭运作并上市交易，封闭期内不接受申购与赎回。

  双翼B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

  （二）《基金合同》生效后3 年期届满并进行基金转换后的申购与赎回费用

  （1）本基金不收取申购费用。

  （2）赎回费率

  本基金的场内赎回费率为固定0.1%。

  本基金的场外赎回费率如下表所示：

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  （3）本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

  （4）本基金由原有双翼A、双翼B 份额转入的场外份额不收取赎回费；由原有双翼A、双翼B 份额转入的场内份额赎回费率为固定0.1%。

  （5）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2个工作日在指定媒体公告。

  三、其他费用

  本基金的其他费用依照相关法律法规执行。

  十七、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1、“重要提示”部分修改了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。

  2、在“一、绪言”部分更新了本招募说明书的编写依据。

  3、在“二、释义”部分更新了对“运作办法”的定义。

  4、“三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况进行了更新。

  5、“四、基金托管人”部分对基金托管人信息进行了更新。

  6、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。

  7、在“七、基金的募集”部分将“（一）基金募集的依据”进行更新。

  8、在“十七、基金的投资”中，根据本基金实际运作情况更新了投资组合报告的内容。

  9、在“十八、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金的业绩进行了说明。

  10、在“三十、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。

  诺德基金管理有限公司

  二〇一四年九月二十七日