证券时报多媒体数字报

  (上接B13版）

  娄焱女士，副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

  袁建军先生，副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会副主席。

  李鹏先生，督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

  4、基金经理

  吴振翔先生，国籍：中国。学历：中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理，2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理，2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理，2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理。

  5、投资决策委员会

  主席：张晖先生（总经理）

  副主席：袁建军（副总经理）

  成员：韩贤旺先生（研究总监）、陈晓翔（股票投资副总监）、王栩（股票投资副总监）、陆文磊（固定收益投资总监）

  6、上述人员之间不存在近亲属关系。

  三、基金管理人的职责

  根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责：

  1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  2、办理基金备案手续；

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益；

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  6、编制基金季度、半年度和年度报告；

  7、计算并公告基金资产净值，确定各类基金份额申购、赎回价格；

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

  9、按照规定召集基金份额持有人大会；

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

  四、基金管理人和基金经理的承诺

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

  （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

  （5）侵占、挪用基金财产；

  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

  （1）越权或违规经营；

  （2）违反基金合同或托管协议；

  （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

  （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

  （9）贬损同行，以抬高自己；

  （10）以不正当手段谋求业务发展；

  （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

  （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

  （13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。

  4、基金经理承诺

  （1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

  （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  五、基金管理人的风险管理体系

  本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

  1、风险管理原则

  基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：

  （1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。

  （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权威性，使其有效地发挥职能作用。

  （3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。

  （4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。

  （5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。

  （6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，不断完善风险管理体系。

  2、风险管理组织架构

  本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

  汇添富风险管理组织结构图

  ■

  （1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

  （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

  （3）稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。

  （4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。

  3、风险管理内容

  本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。

  （1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。

  （2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

  （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

  （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。

  （5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。

  六、基金管理人的内部控制制度

  内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

  基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

  1、内部控制目标

  （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

  （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

  （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

  2、内部控制原则

  （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。

  （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

  （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

  （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  3、内部控制内容

  基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。

  基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

  （1）投资管理业务控制

  基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。

  针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。

  （2）信息披露控制

  基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。

  （3）信息技术系统控制

  基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；信息技术人员之间定期轮换岗位。

  （4）会计系统控制

  基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。

  （5）内部稽核控制

  基金管理人通过建立独立的监察稽核制度，确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

  另外，在经营管理层设立稽核监察部门，配备充足合格的稽核监察人员，并制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》，明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

  4、基金管理人关于内部控制制度声明书

  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

  （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。

  第四部分 基金托管人

  一、基金托管人基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间：1984年1月1日

  法定代表人：姜建清

  人民人民币人民币35,640,625.71万元

  联系电话：010-66105799

  联系人：洪渊

  二、主要人员情况

  截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  三、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  四、基金托管人的职责

  基金托管人应当履行下列职责：

  （1）安全保管基金财产；

  （2）按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户；

  （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

  （4）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  （5）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

  （6）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

  （7）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见；

  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额申购、赎回价格；

  （9）按照规定召集基金份额持有人大会；

  （10）按照规定监督基金管理人的投资运作；

  （11）法律、行政法规、基金合同和中国证监会规定的其它职责。

  五、基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之日起开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

  第五部分 相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  1、A类份额场外销售机构

  （1）直销机构

  汇添富基金管理股份有限公司直销中心

  住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

  办公地址：上海市峨山路91弄61号1幢陆家嘴软件园10号楼3楼

  法定代表人：李文

  电话：（021）28932823

  传真：（021）28932998

  联系人：鄢晓蓓

  客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

  网址：www.99fund.com

  （2）其他场外代销机构

  各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

  2、C类份额场外销售机构

  （1）直销机构

  1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

  住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

  办公地址：上海市峨山路91弄61号1幢陆家嘴软件园10号楼3楼

  法定代表人：李文

  电话：（021）28932823

  传真：（021）28932998

  联系人：鄢晓蓓

  客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

  网址：www.99fund.com

  2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）

  各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

  3、场内销售机构

  本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

  本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可通过上海证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。

  二、登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  联系电话：010-58598839

  传真：010-58598907

  联系人：朱立元

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  经办律师：黎明、孙睿

  联系人：孙睿

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  首席合伙人：吴港平

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  邮政编码：100738

  公司电话：（010）58153000

  公司传真：（010）85188298

  签章会计师：汤骏、蔺育化

  业务联系人：蔺育化

  第六部分 基金的募集

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2015】2740号文件准予注册募集。

  一、基金的类别、运作方式与存续期限

  1、基金的类别：股票型证券投资基金

  2、基金的运作方式：上市契约型开放式

  3、基金存续期限：不定期

  二、募集方式及场所

  本基金通过场外、场内两种方式公开发售。

  场外将通过基金管理人的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、其他销售机构提供的其他方式办理公开发售。

  投资者还可以登录基金管理人网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

  场内将通过具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及其指定的登记结算机构认可的会员单位发售。尚未取得基销业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基金份额上市后通过上海证券交易所交易系统办理本基金份额的上市交易。

  销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告

  通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

  募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。具体销售城市（或网点）名单和联系方式，请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

  三、募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  四、募集期限

  自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

  五、发起资金的认购

  基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000 万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3 年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外)，法律法规或证监会另有规定的除外。

  本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。

  六、基金的最低募集份额总额和金额

  本基金的最低募集份额总额为1000万份，最低募集金额为1000万元人民币。

  七、基金份额的类别

  本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，并设立相应的费率水平。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C 类基金份额

  本基金 A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

  八、未来条件许可情况下的基金模式转换

  若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会。

  九、基金份额的认购

  1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售。

  2、认购费用

  （1）场外认购费用

  投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金分为A类基金份额和C类基金份额。投资人在认购A类基金份额时支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用。本基金场外A类基金份额认购费率表如下：

  ■

  基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金认购费率。

  （2）场内认购费用

  本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。

  3、认购基金份额的计算

  本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购采用金额认购的方式，认购金额包括认购费用和净认购金额。

  （1）场外认购基金份额的计算

  1）场外认购A类基金份额

  认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）

  （对于使用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额）

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

  利息转份额=利息/基金份额发售面值

  总认购份额=认购份额+利息转份额

  场外认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  例：某投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，其对应的认购费率为0.60%，则其可得到的认购份额为：

  认购费用＝100,000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42元

  净认购金额=100,000-596.42=99,403.58元

  认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58份

  利息转份额=10/1.00=10.00份

  总认购份额=99,403.58+10.00=99,413.58份

  即：投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，则可得到99,413.58份A类基金份额。

  2）场外认购C类基金份额

  认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

  利息转份额=利息/基金份额发售面值

  总认购份额=认购份额+利息转份额

  场外认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  例：某投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，无认购费率，则其可得到的认购份额为：

  认购份额=100,000/1.00=100,000.00份

  利息转份额=10/1.00=10.00份

  总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00份

  即：投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，则可得到100,010.00份C类基金份额。

  （2）场内认购份额的计算

  1）场内认购A类基金份额

  本基金认购A类份额的计算公式为：

  认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）

  （对于使用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额）

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

  利息转份额=利息/基金份额发售面值

  总认购份额=认购份额+利息转份额

  场内认购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者；认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小数部分舍去归基金资产。

  例：某投资者投资100,000元通过场内认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，其对应的认购费率为0.60%，则其可得到的认购份额为：

  认购费用＝100,000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42元

  净认购金额=100,000-596.42=99,403.58元

  认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58份（四舍五入保留到小数点后两位）=99,403份（保留至整数位）

  利息转份额=10/1.00=10份（保留至整数位）

  总认购份额=99,403+10=99,413份

  退还资金=0.58元

  即：投资者投资100,000元通过场内认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，则可得到99,413份A类基金份额，向投资者退还0.58元。

  2）场内认购C类基金份额

  认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

  利息转份额=利息/基金份额发售面值

  总认购份额=认购份额+利息转份额

  场内认购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者；认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小数部分舍去归基金资产。

  例：某投资者投资100,000元通过场内认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，无认购费率，则其可得到的认购份额为：

  认购份额=100,000/1.00=100,000份（保留至整数位）

  利息转份额=10/1.00=10份（保留至整数位）

  总认购份额=100,000+10=100,010份

  即：投资者投资100,000元通过场内认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，则可得到100,010份C类基金份额。

  十、投资者对基金份额的认购

  1、本基金的认购时间安排：具体认购时间安排请见基金份额发售公告。

  2、认购应提交的文件和办理手续：

  投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或基金代销机构的相关业务办理规则。

  3、认购申请的确认

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

  投资者认购前，应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则，一旦选择在某销售机构提出认购申请，即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则，并接受该规则的约束。

  4、认购限制

  （1）本基金认购采用金额认购的方式。

  （2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

  （3）在募集期内，投资者通过场外其他销售机构的销售网点认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含认购费）；通过基金管理人直销中心认购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含认购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含认购费）。超过最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  （4）在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为1,000元，且须为1元的整倍数。

  （5）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，场外受理的认购申请不允许撤销，场内提交的认购申报，在当日接受认购申报的时段内可以撤销；认购费率按每笔认购申请单独计算；

  （6）募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。

  （7）对于场内认购的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

  十一、募集期利息的处理方式

  本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

  十二、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  第七部分 基金合同的生效

  一、基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集金额不少于1000万元人民币的条件下，发起资金的提供方承诺持有期限不少于3年的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十日工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规另有规定时，从其规定。

  四、基金的自动终止

  基金合同生效满三年之日(指自然日)，若基金规模低于2亿元人民币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

  第八部分 基金份额的上市交易

  一、基金份额的上市

  1、上市交易的地点

  上海证券交易所。

  2、上市交易的时间

  在符合相关基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效 后申请本基金份额在上海证券交易所上市交易。

  在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登《上市交易公告书》。

  3、基金上市条件

  基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请本基金份额上市：

  （1）基金募集金额不低于2 亿元人民币；

  （2）基金份额持有人不少于1,000 人；

  （3）上海证券交易所规定的其他条件。

  4、上市交易公告

  基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3 个工作日发布基金上市交易公告书。

  二、上市交易的规则

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。

  三、上市交易的费用

  基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。

  四、上市交易的停复牌和终止上市

  上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。

  五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。

  六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  第九部分 基金份额的申购与赎回

  一、申购和赎回场所

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  二、申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  三、申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

  2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

  4、基金份额持有人在赎回基金份额时，除指定赎回外，遵循“先进先出”原则，即登记确认日期在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所使用的赎回费率；

  5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行，并在招募说明书中进行更新；

  6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  四、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。

  在法律法规允许的范围内，本基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  五、申购和赎回的数量限制

  1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  2、投资者通过场内办理基金份额的申购时，单笔申购最低金额为1,000元，同时申购金额必须是整数金额。

  3、基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

  4、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

  6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  六、申购和赎回的费用

  1、申购费用

  （1）场外申购费用

  投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金分为A类基金份额和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用。本基金场外申购费率表如下：

  ■

  基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金认购费率。

  （2）场内申购费用

  本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。

  2、赎回费用

  （1）场外赎回费用

  本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构，场外的赎回费率表如下：

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有A类基金份额C类基金份额少于30天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资产。

  （2）场内赎回费用

  本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

  5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  七、申购份额与赎回份额的计算

  1、申购份额的计算

  本基金A类基金份额和C类份额申购采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。

  （1）申购A类基金份额

  申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋认购费率）

  （对于使用固定金额申购费的认购，申购费用=固定申购费金额）

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

  场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

  例：某投资者投资10万元通过场外申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为：

  申购费用＝100,000×0.80%/（1＋0.80%）=793.65元

  净申购金额=100,000-793.65=99,206.35元

  申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25份

  即：投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到97,740.25份A类基金份额。

  例：某投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为：

  申购费用＝100,000×0.80%/（1＋0.80%）=793.65元

  净申购金额=100,000-793.65=99,206.35元

  申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25份（四舍五入保留到小数点后两位）=97,740份（保留至整数位）

  退款金额=0.25×1.0150=0.25元

  实际净申购金额=99,206.35-0.25=99,206.10元

  即：投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到97,740份A类基金份额，申购费用为793.65元，退款金额为0.25元。

  （2）申购C类基金份额

  申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值

  场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

  例：某投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元，无申购费率，则其可得到的认购份额为：

  申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份

  即：投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元，则可得到98,231.83份C类基金份额。

  例：某投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元，无申购费率，则其可得到的认购份额为：

  申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份（四舍五入保留到小数点后两位）=98,231份（保留至整数位）

  退款金额=0.83×1.0180=0.85元

  实际净申购金额=100,000-0.85=99,999.15元

  即：投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元，则可得到98,231份C类基金份额，退款金额为0.85元。

  2、赎回份额的计算

  本基金A类基金份额和C类份额采用相同的场内外赎回费率结构，以份额赎回的方式赎回，赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

  赎回费用=赎回总额×赎回费率

  赎回金额=赎回总额-赎回费用

  例：某投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额，基金份额的持有期限15天，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00元

  赎回费用=101,500.00×0.10%=101.50元

  赎回金额=101,500.00-101.50=101,398.50元

  即投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额，基金份额的持有期限15天，假设赎回当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的赎回金额为101,398.50元。

  3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  八、拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。

  8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形时之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  十、巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务规则办理。基金转换中转出份额申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。

  （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

  3、巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

  十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

  3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

  十二、基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  十三、基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

  十四、基金的转托管

  1、基金份额的登记

  本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。

  2、系统内转托管

  （1）基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位之间进行指定关系变更。

  （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构(网点)时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。

  3、跨系统转托管

  （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。

  （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。

  十五、定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  十六、基金的冻结和解冻

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  第十部分 基金的投资

  一、投资目标

  本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证精准医疗主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。

  二、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证精准医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证精准医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

  三、投资策略

  本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

  当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

  本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

  1、资产配置策略

  本基金管理人主要按照中证精准医疗主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证精准医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  2、股票投资组合构建

  （1）组合构建方法

  本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证精准医疗主题指数的收益表现。

  （2）组合调整

  本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证精准医疗主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证精准医疗主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

  定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

  不定期调整：

  A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

  B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

  C．根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

  3、债券投资策略

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

  4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略

  在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

  本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

  若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  5、股票期权投资策略

  基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票期权投资管理的相关事项。

  本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

  若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

  6、融资及转融通投资策略

  本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  四、投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证精准医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

  （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

  （3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

  （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

  （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

  （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

  （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；

  （14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

  （15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  （16）本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

  （17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；（下转B15版）