证券时报多媒体数字报

  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  （10）编制季度、半年度和年度基金报告；

  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上；

  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  （26）建立并保存基金份额持有人名册；

  （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

  （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

  （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；

  （3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

  （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

  （5） 侵占、挪用基金财产；

  （6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （7） 玩忽职守，不按照规定履行职责；

  （8） 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

  3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

  （1） 越权或违规经营；

  （2） 违反基金合同或托管协议；

  （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

  （4） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

  （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

  （7） 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

  （9） 贬损同行，以抬高自己；

  （10） 以不正当手段谋求业务发展；

  （11） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

  （12） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

  （13） 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

  基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。

  5、基金经理承诺

  （1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  （2） 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

  （3） 不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （4） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  （五）基金管理人的内部控制制度

  1、风险管理的原则

  （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

  （2）独立性原则：公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资产、特定客户资产的运作应当分离；

  （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

  （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性；

  （5）适当性原则：产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。

  2、风险管理体系组织架构

  ■

  公司建立四级风险管理体系，第一层级为董事会下设的风控与审计委员会，第二层级为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会，第三层级为监察稽核部，第四层级为各业务或职能部门，采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念，即“自上而下”风险管理政策的传达和执行，“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明确，职责如下：

  （1）风控与审计委员会：负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控，对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见，对董事会负责；

  （2）投资决策委员会：负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策，督导重大投资决策的执行，并对总经理负责；

  （3）风险控制办公会：负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估，提出应对措施建议，对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查，并对总经理负责；

  （4）监察稽核部：负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合法及内部控制的有效性；负责公司各类风险的识别、防范和控制；负责公司的信息披露工作；负责公司制度体系的建设和维护；定期提交监察稽核报告（季报、年报）等法定报告及定期或不定期出具其他各种报告；并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作；

  （5）各职能部门：为公司风险控制措施的主要执行者，对各自范围内的风险进行管理，确保公司的风险控制措施得以有效实施。

  3、内部控制制度综述

  （1）内部控制大纲

  内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和依据，公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯，实现公司稳健，持续发展，维护股东权益，促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想，营造有利于加强内部控制的文化氛围，健全公司治理结构，完善公司组织体系，对公司基本业务的风险控制提出指导性要求，建立层次分明的制度体系，并建立对制度本身的管理，对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。

  （2）风险控制制度

  公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；建立有效的基金管理和特定客户资产管理业务风险控制机制，将各种风险严格控制在规定范围内，实现业务稳健、持续发展；不断提高风险控制水平，保证客户合法权益不受侵犯；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风险、投资与交易风险、登记与基金清算风险、IT风险等，分别制定相应的风险防范措施，并制定相应的管理制度和业务流程。

  （3）监察稽核制度

  监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。

  监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作，是风险控制办公会的日常办事机构。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权，具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性；负责公司信息披露的统筹工作；负责公司反洗钱的管理工作；负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工作；调查处理公司、员工的违法违规事件；负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。

  （4）内部会计制度

  建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。

  4、风险管理和内部风险控制的措施

  （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，各层级关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，同时建立并完善风险管理手册，梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施，做到公开、透明，并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新；

  （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

  （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

  （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会，对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估，提出应对措施建议，对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策；

  （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

  （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理分析模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

  （7）不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

  5、基金管理人关于内部合规控制声明书

  基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  四、基金托管人

  （一）基金托管人基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间：1984年1月1日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币35,640,625.71万元

  联系电话：010-66105799

  联系人：洪渊

  （二）主要人员情况

  截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  （四）基金托管人的职责的内容

  基金托管人应当履行下列职责：

  1、安全保管基金财产；

  2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

  3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

  4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  5、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

  6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

  7、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见；

  8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

  9、按照规定召集基金份额持有人大会；

  10、按照规定监督基金管理人的投资运作；

  11、法律、法规和基金合同规定的其它职责。

  （五）基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

  基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

  五、相关服务机构

  （一）基金份额销售机构

  1、直销机构：创金合信基金管理有限公司

  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室

  办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

  法定代表人：刘学民

  传真：0755-25832571

  电话：400-868-0666

  联系人：龙小伟

  网站：www.cjhxfund.com

  2、其他销售机构

  详见《基金份额发售公告》或其他调整非直销销售机构的公告。

  3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

  （二）登记机构

  名称：创金合信基金管理有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室

  办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

  法定代表人：刘学民

  电话：0755-23838000

  传真：0755-23838333-8922

  联系人：吴东海

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：021-31358666

  传真：021-31358600

  经办律师：安冬、陆奇

  联系人：安冬

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：李丹

  电话：021-2323 8888

  传真：021-2323 8800

  联系人：边晓红

  经办注册会计师：曹翠丽、边晓红

  六、基金的募集

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，并经中国证监会2015年10月8日证监许可［2015］2238号文注册。

  （一）基金基本情况

  1、基金类别

  股票型证券投资基金

  2、运作方式

  契约型开放式

  3、基金存续期

  不定期。

  （二）募集期限

  自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

  （三）募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （四）募集目标

  本基金的最低募集份额总额为2亿份，不设募集上限。

  （五）募集方式

  本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  （六）基金份额的认购

  1、认购时间

  认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、《基金合同》确定并公告。

  2、认购程序

  认购时间安排、认购时投资者应提交的文件和办理的手续等内容详见《基金份额发售公告》。

  3、认购方式及确认

  （1）本基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式。

  （2）投资者当日（T日）在规定时间内提交的认购申请，正常情况下，登记机构在T+1日内就申请的有效性进行确认，投资者应在T+2日到原认购网点查询交易情况。

  （3）本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的款项。

  （4）投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

  （5）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  （6）若投资人的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

  6、认购金额限制

  在基金募集期内，除非《基金份额发售公告》另有规定，投资者通过非直销销售机构首次认购本基金的单笔最低限额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。投资者通过直销机构认购本基金的单笔最低限额见《基金份额发售公告》。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定（以上金额均含认购费）。本基金募集期间对单个基金份额持有人累计认购金额不设限制。

  （七）基金认购费用

  1、认购费率

  （1）认购费率

  本基金基金份额的认购费率如下表所示。

  ■

  （2）投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。

  （3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

  （4）各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。

  2、基金认购份额的计算

  （1）本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  （2）基金份额认购份额的计算

  本基金基金份额认购采用“金额认购”方式。

  1）当认购费用适用比例费率时，计算公式如下：

  净认购金额＝认购金额／(1＋认购费率)

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  利息折算份额=利息/基金份额初始面值

  认购份额＝净认购金额／基金份额初始面值

  认购总份额＝认购份额＋利息折算份额

  2）当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额=认购金额－认购费用

  利息折算份额=利息/基金份额初始面值

  认购份额＝净认购金额／基金份额初始面值

  认购总份额＝认购份额＋利息折算份额

  净认购金额、认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入；认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点第三位以后部分舍去归基金财产。认购费用不属于基金财产。

  举例说明：某投资者投资100,000元认购本基金，对应认购费率为1.2%，在募集期间产生利息50.00元，则其可得到的认购份额计算方法为：

  净认购金额＝100,000.00/(1＋1.2%)＝98,814.23元

  认购费用＝100,000.00－98,814.23＝1185.77元

  认购份额＝98,814.23/1.00＝98,814.23份

  利息折算份额＝50/1.00＝50.00份

  认购总份额＝98,814.23＋50.00＝98,864.23份

  即：该投资者投资100,000元认购本基金，假设募集期间产生利息50.00元，可得到98,864.23份基金份额。

  （八）募集期利息的处理方式

  在基金募集行为结束前，投资者的认购款项只能存入专门账户，任何人不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息转份额以基金登记机构的记录为准。

  七、基金合同的生效

  （一）基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。

  八、基金份额的申购与赎回

  （一）申购与赎回场所

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  （二）申购与赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  （三）申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

  2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

  4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  （四）申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  （五）申购与赎回的数额限制

  1、申购金额限制

  投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为100元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为100元。通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

  投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  2、赎回份额限制

  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于100份。若某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于100 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

  3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  （六）申购费用和赎回费用

  1、本基金基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。赎回费由赎回基金的投资者承担。

  2、申购费率

  （1）基金份额的申购费率

  投资人申购基金份额时的申购费率如下表：

  ■

  （2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  2、赎回费率

  本基金基金份额的赎回费率如下表所示：

  ■

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、登记费和其他手续费。

  3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。

  4、申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

  5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

  （七）申购份额与赎回金额的计算

  1、申购和赎回数额、余额的处理方式

  （1）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购当日基金份额净值为基准计算。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  （2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  2、申购份额的计算

  1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额/T日基金份额的基金份额净值

  2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

  申购费用＝固定金额

  净申购金额=申购金额－申购费用

  申购份额＝净申购金额/T日基金份额的基金份额净值

  举例说明：某投资者申购本基金基金份额100,000元，对应的申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.1100元，则其申购手续费、可得到的申购份额为：

  净申购金额＝100,000／（1+1.5%）＝98,522.17元

  申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

  申购份额＝98,522.17／1.1100＝88,758.71份

  即，该投资者申购本基金基金份额100,000元，假设申购当日的基金份额的基金份额净值为1.1100元，可得到88,758.71份基金份额。

  3、赎回金额的计算

  投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

  赎回费＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率

  赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值－赎回费

  举例说明：某投资人赎回10,000份基金份额，假设该笔基金份额持有期限为50日，则对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回费用 = 10,000×1.016×0.50% ＝ 50.80元

  赎回金额 = 10,000×1.016- 50.80＝10,109.20元

  即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，假设该笔基金份额持有期限为50日、赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

  （八）申购和赎回的登记

  1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下，投资人T日申购基金成功后，登记机构在T＋1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续，投资者人T＋2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。

  2、投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日内为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。

  3、登记机构可在不违反法律法规的前提下，对上述登记业务办理时间进行调整。基金管理人最迟于开始实施前2个工作日在指定媒介上公告。

  （九）拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述第1、2、3、5、6项情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。

  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  （十一）巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

  3、巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

  （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

  （十三）基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  （十四）基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

  （十五）基金的转托管

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  （十六）定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  （十七）基金的冻结和解冻

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  （十八）其他

  1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。

  2、在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

  3、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者开通本基金的外币申购和赎回，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。

  九、基金的投资

  （一）投资目标

  在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。

  （二）投资范围

  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  （三）投资策略

  1、资产配置策略

  本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。

  2、股票投资策略

  本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据风险约束、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行优化。即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。

  （1）多因子模型

  多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。

  （2）投资组合优化模型

  在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。

  3、固定收益类品种投资策略

  在固定收益品种投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次方面，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素综合分析市场趋势，确定对类属资产的配置比例；在券种选择方面，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。

  4、中小企业私募债投资策略

  本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债进行投资，主要采取分散化投资策略，控制个债持有比例。同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。

  5、资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

  6、金融衍生品的投资策略

  （1）权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。

  （2）股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。

  基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。

  （3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

  7、其他

  未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

  （四）投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；

  （2）每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

  （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

  （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

  （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

  （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

  （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

  （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

  （15）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

  1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；

  2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

  4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

  5）在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。

  （16）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

  （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的10%；

  （18）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：

  1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

  2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

  3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。

  （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （1）承销证券；

  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

  （五）投资管理程序

  1、决策依据

  （1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

  （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；

  （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。

  2、投资管理程序

  （1）确定投资策略

  基金经理根据量化策略库中的研究报告，就其投资策略选择（或转换）向量化投资管理组提交报告。

  量化投资管理组审议基金经理提交的投资策略选择（或转换）报告，并给出指导性意见，基金经理依据该意见确定投资策略。

  （2）构建投资组合

  基金经理须遵照确定的投资策略，根据所管理产品的需要，定期通过预测和优化等得到投资组合建议。

  对于组合建议中所包含的基本面有重大变化的个股，基金经理在权限内可以对个股进行剔除出组合、增加或减少目标头寸等操作。在上述操作对组合特征有显著影响时，须重新进行预测和优化，生成投资组合。

  （3）交易执行

  基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向集中交易室发出交易指令。集中交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

  （4）投资组合监控与调整

  量化投资管理组根据基金绩效与风险评估组的报告，通过比较基金经理获准采用策略的应得结果和实际结果，对基金经理的策略执行情况进行监督。基金经理对所采用的投资策略要定期进行回顾，并向量化投资管理组报告。

  （六）业绩比较基准

  中证500指数收益率×90%+2%

  如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准，但应在调整实施前公告并报中国证监会备案，无须召开基金份额持有人大会审议。

  （七）风险收益特征

  本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  （八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

  1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  2、有利于基金资产的安全与增值；

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

  十、基金的财产

  （一）基金资产总值

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  （二）基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  （三）基金财产的账户

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  （四）基金财产的保管和处分

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  十一、基金资产估值

  （一）估值日

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  （二）估值对象

  基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  （三）估值方法

  1、证券交易所上市的有价证券的估值

  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。

  （3）交易所上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。

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