证券时报多媒体数字报

  （上接B69版）

  网址：www.fund123.cn

  5）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  客服电话：400-089-1289

  传真：021-58787698

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021—58787698

  客服电话：400-089-1289

  网址： www.erichfund.com

  6）北京展恒基金销售有限公司

  办公地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  法定代表人：闫振杰

  联系人：张晶晶

  传真：(+86-10) 6202 0088 转8802

  客服电话：400 888 6661

  网址：www.myfund.com

  7）天相投资顾问有限公司

  办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人：林义相

  客服电话：010-66045678

  传真：010-66045527

  联系人：林爽

  网址：www.txsec.com

  8）和讯信息科技有限公司

  住所： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人： 王莉

  联系人：赵慧灵

  联系电话：021-68419822

  客服电话：400-920-0022

  网址：licaike.hexun.com

  9）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  法定代表人： 马令海

  联系人：邓洁

  联系电话：010-58321388-1105

  客服电话：010-58325327

  网址：jrj.xinlande.com.cn

  10）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  法定代表人：汪静波

  客服电话：400-821-5399

  传真：021-38509777

  联系人：张姚杰

  网址：www.noah-fund.com

  11）万银财富（北京）基金销售有限公司

  住所：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  办公地址：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  法定代表人：李招弟

  联系人：毛怀营

  联系电话：010-59393923

  客服电话：400-808-0069

  网址：www.wy-fund.com

  12）北京增财基金销售有限公司

  住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  法定代表人：王昌庆

  联系人：罗细安

  联系电话：010-67000988

  客服电话：400-001-8811

  网址：www.zcvc.com.cn

  13）北京恒天明泽基金销售有限公司

  住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

  办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

  法定代表人：黄永伟

  联系人：侯仁凤

  联系电话：010-57756068

  客服电话：400－786－8868

  网址：www.chtfund.com

  14）珠海盈米财富管理有限公司

  住所： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人： 肖雯

  联系人：黄敏嫦

  联系电话：020-89629099

  客服电话：020-89629066

  网址：www.yingmi.cn

  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

  2、场内发售机构

  （1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

  （2）本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

  （二）登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  联系人：崔巍

  联系电话：010-59378856

  传真：010-59378907

  （三）律师事务所

  名称：广东嘉得信律师事务所

  住所：深圳市罗湖区红岭北路中民时代广场A座2楼201室

  负责人：闵齐双

  办公地址：深圳市罗湖区红岭北路中民时代广场A座2楼201室

  联系电话：0755—33382888

  传真：0755—33033086

  联系人：崔卫群

  经办律师：闵齐双、崔卫群

  （四）会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：陈熹

  经办注册会计师：单峰、陈熹

  四、基金的名称

  基金的名称：鹏华中证国防指数分级证券投资基金

  本基金的基金份额包鹏华中证国防指数分级证券投资基金之基础份额（简称“鹏华国防分级”，基金代码：160630；场内简称“鹏华国防”）、 鹏华中证国防指数分级证券投资基金之A份额（简称“国防A”，基金代码：150205、鹏华中证国防指数分级证券投资基金之B份额（简称“国防B”，基金代码：150206）。

  五、基金的运作方式与类型

  本基金为契约型开放式，股票型证券投资基金。

  六、基金的投资目标

  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

  七、基金的投资方向

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

  如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

  八、基金的投资策略

  本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

  本基金力争鹏华国防份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  1、股票投资策略

  （1）股票投资组合的构建

  本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

  （2）股票投资组合的调整

  本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证鹏华国防份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

  1）定期调整

  根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

  2）不定期调整

  根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

  根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

  根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

  2、债券投资策略

  本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

  3、股指期货、权证等投资策略

  本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

  九、基金的业绩比较基准

  中证国防指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

  中证国防指数从中证全指样本空间内挑选出三类公司：1）隶属于国防工业系统下的十大集团公司旗下的上市公司；2）十大集团公司以外的为国家武装力量提供武器装备的上市公司；3）与军方有实际的装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司，以综合反映沪深两市属于国防产业的公司股票的整体走势，同时为投资者提供新的投资标的。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华国防A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华国防B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

  十一、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告中所列财务数据截至2015年9月30日（未经审计）。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未发生股指期货投资。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示

  ■

  2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

  ■

  注1：业绩比较基准=中证国防指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%；

  注2：本基金基金合同于2014年11月13日生效；

  注3：本基金业绩截止日为2015年9月30日。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、证券账户开户费用、账户维护费用；

  10、基金的上市费和年费；

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.00 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.22%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、标的指数许可使用费

  本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下：

  H＝E×0.02％÷当年天数

  H为每日应计提的标的指数许可使用费

  E为前一日的基金资产净值

  标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在至少一家指定媒介公告。

  上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）与基金销售有关的费用

  1、基金份额的场外申购与赎回

  （1）申购费用

  本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的1.2％，且随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

  本基金场外申购费率如下表：

  ■

  申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （2）赎回费用

  本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

  本基金场外赎回费率如下表（1年为365日）：

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

  2、基金份额的场内申购与赎回

  （1）申购费用

  本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整，调整后费率如下表，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

  基金场内申购费率：

  ■

  申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （2）赎回费用

  本基金的场内赎回费率为固定费率0.50％，不按持有期限设置分段赎回费率。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

  （四）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止日期。

  2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

  3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

  4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。

  5、对“十、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。

  6、更新了“十三、基金的投资”投资组合报告内容，披露截止至2015年9月30日的数据。

  7、对“十四、基金的业绩” 部分内容进行了更新。

  8、对“二十七、其他应披露事项”内容进行了更新。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年12月