证券时报多媒体数字报

  （上接B73版）

  （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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  （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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  2、代销机构

  （1）中国银行股份有限公司

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  （2）中国工商银行股份有限公司

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  （3）中国农业银行股份有限公司

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  （4）交通银行股份有限公司

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  （5）招商银行股份有限公司

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  （6）上海农村商业银行股份有限公司

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  （7）北京农村商业银行股份有限公司

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  （8）青岛银行股份有限公司

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  （9）杭州银行股份有限公司

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  （10）南京银行股份有限公司

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  （11）江苏银行股份有限公司

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  （12）渤海银行股份有限公司

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  （13）深圳农村商业银行股份有限公司

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  （14）烟台银行股份有限公司

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  （15）哈尔滨银行股份有限公司

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  （16）河北银行股份有限公司

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  （17）江苏江南农村商业银行股份有限公司

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  （18）苏州银行股份有限公司

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  （19）和讯信息科技有限公司

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  （20）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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  （21）深圳众禄金融控股股份有限公司

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  （22）上海天天基金销售有限责任公司

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  （23）杭州数米基金销售有限公司

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  （24）上海长量基金销售投资顾问有限公司

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  （25）浙江同花顺基金销售有限公司

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  （26）北京展恒基金销售股份有限公司

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  （27）嘉实财富管理有限公司

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  （28）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

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  （29）深圳腾元基金销售有限公司

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  （30）中经北证（北京）资产管理有限公司

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  （31）上海汇付金融服务有限公司

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  （32）上海陆金所资产管理有限公司

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  （33）珠海盈米财富管理有限公司

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  （34）锦州银行股份有限公司

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  （35）天相投资顾问有限公司

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  （36）中信建投证券股份有限公司

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  （37）招商证券股份有限公司

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  （38）中信证券股份有限公司

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  （39）中国银河证券股份有限公司

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  （40）海通证券股份有限公司

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  （41）申万宏源证券有限公司

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  （42）兴业证券股份有限公司

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  （43）长江证券股份有限公司

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  （44）中信证券（浙江）有限责任公司

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  （45）渤海证券股份有限公司

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  （46）山西证券股份有限公司

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  （47）中信证券（山东）有限责任公司

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  （48）东吴证券股份有限公司

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  （49）信达证券股份有限公司

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  （50）方正证券股份有限公司

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  （51）长城证券有限责任公司

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  （52）光大证券股份有限公司

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  （53）广州证券股份有限公司

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  （54）东北证券股份有限公司

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  （55）上海证券有限责任公司

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  （56）新时代证券有限责任公司

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  （57）大同证券有限责任公司

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  （58）国联证券股份有限公司

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  （59）平安证券有限责任公司

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  （60）华安证券股份有限公司

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  （61）国海证券股份有限公司

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  （62）财富证券有限责任公司

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  （63）东莞证券股份有限公司

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  （64）中原证券股份有限公司

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  （65）国都证券股份有限公司

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  （66）东海证券股份有限公司

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  （67）国盛证券有限责任公司

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  （68）宏源证券股份有限公司

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  （69）中泰证券有限公司

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  （70）第一创业证券股份有限公司

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  （71）中航证券有限公司

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  （72）华龙证券有限责任公司

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  （73）中国国际金融有限公司

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  （74）上海华信证券有限责任公司

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  （75）瑞银证券有限责任公司

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  （76）中国中投证券有限责任公司

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  （77）中山证券有限责任公司

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  （78）日信证券有限责任公司

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  （79）江海证券有限公司

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  （80）国金证券股份有限公司

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  （81）华宝证券有限责任公司

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  （82）爱建证券有限责任公司

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  （83）华融证券股份有限公司

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  （84）天风证券股份有限公司

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  （85）宏信证券有限责任公司

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  （二）注册登记机构

  名称：嘉实基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

  办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人：邓红国

  电话：（010）65215588

  传真：（010）65185678

  联系人：彭鑫

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所、办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19层

  联系电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  负责人：韩炯

  联系人：黎明

  经办律师：吕红、黎明

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：李丹

  电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联 系 人：洪磊

  经办注册会计师：许康玮、洪磊

  四、基金的名称

  本基金名称：嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式

  六、基金的投资目标

  紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

  七、基金的投资范围

  本基金以目标ETF基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券等，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。

  在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

  在目标ETF开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额，以进行基金建仓。

  基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货，持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。

  未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期货等，以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。

  1、决策依据

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  2、投资管理体制

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

  3、投资程序

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  （1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。

  （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

  （3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  （4）投资绩效评估：投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  （5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份券基本面情况、成份券公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

  （二）投资组合管理

  1、投资组合的建立

  在基金建仓期，为避免有可能在二级市场造成的价格冲击，基金经理将主要采取一级市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。

  2、投资组合的日常管理

  （1）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。

  （2）基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留，在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。

  （3）通常情况下，联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额；对于目标ETF暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金，基金经理将根据市场情况选择后续在一级市场申购、择机在二级市场买入目标ETF，或少量投资于国内债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

  3、投资绩效评估

  基金绩效评估和风险管理小组定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况，并相应进行组合调整。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：中证金边中期国债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

  中证金边中期国债指数由交易所市场和银行间市场上市交易、剩余期限在4到7年之间、且固定利率付息和一次还本付息的国债品种组成样本，在指数设计上结合了中期国债的具体特征及指数化产品的投资要求。

  如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数及其投资范围和投资策略，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  报告期末，本基金未持有股票。

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  报告期末，本基金未持有股票。

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末，本基金未持有贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  9.期末投资目标基金明细

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  10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  12.投资组合报告附注

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

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  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  ■

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

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  2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图1：嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2013年5月10日至2015年9月30日）

  ■

  图2：嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2013年5月10日至2015年9月30日）

  注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。

  注2：2015年7月9日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理的公告》，增聘王亚洲先生担任本基金基金经理职务，与基金经理曲扬女士共同管理本基金。

  十三、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关费用

  1.基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

  （5）基金合同生效以后的信息披露费用；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  （8）基金资产的资金汇划费用；

  （9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.3%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.3%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  （2）基金托管人的基金托管费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  （3）销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

  （4）本条“1.基金费用的种类”中第(4)至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  3.不列入基金费用的项目

  本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

  4.基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。

  (二) 与基金销售有关的费用

  1、申购费和赎回费

  （1）本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。

  （2）本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.5％，具体如下：

  ■

  本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

  （3）本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

  本基金赎回费率最高不超过赎回金额的0.75％，随持有期限的增加而递减。

  A类份额的具体赎回费率如下：

  ■

  C类份额的具体赎回费率如下：

  ■

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中A类基金份额的赎回费用25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  （4）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。2013年9月13日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2013年9月17日起，嘉实中证金边中期国债ETF联接A开通网上直销后端收费模式，并执行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  （三）税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

  1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分：新增诺亚正行、上海汇付、上海陆金所资产管理有限公司、盈米财富、中经北证为代销机构，并更新了直销机构、代销机构相关信息。

  5.在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  6.“十三、基金的业绩”： 基金业绩更新至2015年三季度末。

  7.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2015年5月10日至2015年11月10日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年12月23日