证券时报多媒体数字报

  （上接B78版）

  C、基于流动性及法律法规限制的调整

  如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素或法律法规规定的投资限制，使得基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则，对于需要进行替代的股票，其替代股票将从标的指数样本或被选成份股中选取，具体将在考虑股票流动性等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较大的股票进行替代。

  D、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。

  4.债券投资策略

  本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

  5.权证投资策略

  在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

  十、基金的业绩比较标准

  本基金业绩比较基准＝95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。

  中证800指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数。其成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。

  本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  十二、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金2015年度第3季度报告》，本报告中所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

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  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）指数投资部分

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  （2）积极投资部分

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  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无股指期货投资。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无国债期货投资。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  11.投资组合报告附注

  11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (1)本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股中国平安。

  根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

  (2)本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股兴业银行。

  根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

  (3)本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股中信证券。

  根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015年8月25日，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015年9月15日，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述事件尚未有最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。

  (4)本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股海通证券。

  根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。2015年9月10日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2015】73号），海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

  除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5.1.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

  11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

  11.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金成立以来的业绩如下：

  ■

  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同生效以来的业绩如下：

  ■

  长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金合同生效以来的业绩如下：

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  十四、基金费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费；

  2.基金托管人的托管费；

  3.基金财产拨划支付的银行费用；

  4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5.基金份额持有人大会费用；

  6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7.基金的证券交易费用；

  8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2.基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  （一）在“重要提示”中更新了本基金历史沿革及招募说明书更新截止日期的描述。

  （二）更新了“三、基金管理人”中的相关内容。

  （三）更新了“四、基金托管人”中的相关内容。

  （四）更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。

  （五）更新了“六、基金的历史沿革”中的相关内容。

  （六）更新了“八、基金份额的上市交易”中的相关内容。

  （七）更新了“九、长盛同庆（LOF）份额的申购与赎回”中的相关内容。

  （八）更新了“十一、基金的投资”中“（十二）投资组合报告”的相关内容。

  （九）更新了“十二、基金的业绩”中的相关内容。

  （十）更新了“十四、基金资产的估值”中的相关内容。

  （十一）更新了“二十四、其他应披露的事项”中的相关内容。

  十六、签署日期

  本招募说明书（更新）于2015年12月10日签署。

  长盛基金管理有限公司

  2015年12月25日