证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 魏书光

  近期，证监会对陶某、傅某二人操纵“胶合板1502”期货合约案作出没收违法所得、罚款、市场禁入等行政处罚。

  这一案件是如何发现的？处于一线监管的交易所如何防范和查处打击此类违规违法交易行为？大连商品交易所监察部有关负责人近日向证券时报记者介绍了相关工作内情。

  自主开发监控系统

  监控系统是市场监察工作的基础手段。据介绍，大商所市场监察工作的一大利器是建设有一套高性能监控系统，能动态监控市场风险和违规行为。

  目前，交易所使用的是自主开发的监察监控系统。该系统涉及风险监测、实时监控、违规预警等方面，具有高性能、高智能、重警示、重效能等特点。大商所监察人员通过该系统密切监控市场，对于发现的违规违法苗头和线索，及时分析、及时上报。交易所还根据市场变化、监管要求及违规新形式，不断改进系统设置。

  2013年以来，大商所监察部门通过该系统从交易、持仓、盈亏、市场异动等方面共排查违规线索30余万条，筛查异常交易线索3000余条。“胶合板1502”案件线索即是在2014年12月，由监控人员在筛查多项指标时发现的。

  这位负责人表示，2013年以来，大商所共查处自成交、频繁报撤等异常交易近800次，查处违规行为400余起，对近300名客户采取了限制出金、限制开仓等措施，帮助客户挽回经济损失1000余万元。同时，大商所发现并上报证监会调查的案件10起。

  严管程序化交易

  据该负责人介绍，强化合规交易也是防范市场违规和风险的主要手段。近年来大商所从严监管客户实际控制关系和程序化交易，强化会员合规经营和投资者合规交易。

  在大商所要求下，截至2015年底，共有2000余组5000余个客户申报实际控制关系账户，有10余万个客户向大商所申报了程序化交易。2015年，大商所从严监管私募基金、大型产业企业等客户实际控制关系，督促了私募基金、大型产业客户30余组共计400余个客户实控账户的申报工作。

  该负责人表示，今年大商所将重点做深、做细监督套保客户持仓豁免、强化实际控制关系账户管理、查处打击操纵等违规违法行为等工作。