证券时报多媒体数字报

  （上接B42版）

  二、登记机构

  名称：国泰基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

  办公地址：上海市虹口区公平路１８号８号楼嘉昱大厦１６层－１９层

  法定代表人：唐建光

  联系人：何晔

  传真：０２１－３１０８１８００

  客户服务专线：４００－８８８－８６８８，０２１－３１０８９０００

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号１９楼

  办公地址：上海市银城中路６８号１９楼

  负责人：俞卫锋

  联系电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  联系人：孙睿

  经办律师：黎明、孙睿

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：黄靖婷

  经办注册会计师：许康玮、黄靖婷

  第四部分 基金的名称

  国泰互联网＋股票型证券投资基金

  第五部分 基金类型和存续期限

  １、基金类型：股票型证券投资基金

  ２、基金运作方式：契约型开放式

  ３、基金的存续期间：不定期

  第六部分 投资目标

  本基金主要投资于互联网＋主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

  第七部分 投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、股指期货、权证等权益类金融工具，债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

  基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的８０％，投资于基金合同界定的互联网＋主题证券资产占非现金资产的比例不低于８０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

  第八部分 投资策略

  本基金在投资运作中，淡化大类资产配置，侧重在互联网＋主题内精选个股，以期实现基金资产的稳健增值。

  １、股票投资策略

  （１）互联网＋主题的界定

  互联网＋主要指传统行业的互联网化。互联网在各传统行业中的应用，正在促进各行各业的商业模式、盈利结构发生变化，互联网和传统行业的深度融合正在创造出新的发展生态。

  本基金重点关注通过互联网化将受益较多且估值相对偏低的传统行业，包括但不限于：１）传统信息不对称的行业；２）传统渠道成本较高，渠道管理难的行业；３）传统毛利率偏低，资本占用高的行业；４）对于以上领域之外的其他领域，虽然可能目前未被划入互联网＋范畴，但是行业发展催生出实际需求并带动相关领域的发展，本基金也可以把其领域内的公司股票纳入到互联网＋主题股票的范畴中。

  未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，互联网＋主题的外延可能将不断扩大，本基金将根据实际情况对互联网＋主题的界定方法进行调整。

  （２）个股投资策略

  本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。

  ２、固定收益类投资工具投资策略

  本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合，保证基金资产流动性。

  ３、股指期货投资策略

  本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，并利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。

  ４、中小企业私募债投资策略

  本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

  ５、资产支持证券投资策略

  本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  ６、权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

  第九部分 业绩比较基准

  沪深３００指数收益率×８０％＋中证综合债指数收益率×２０％

  如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前２个工作日在指定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

  第十部分 风险收益特征

  本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  第十一部分 投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止２０１５年１２月３１日，本报告所列财务数据未经审计。

  １．报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２．报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  ６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （１）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  （２）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  １０．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  １１．投资组合报告附注

  （１）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  （２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  （３）其他资产构成

  ■

  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  第十二部分 基金的业绩

  基金业绩截止日为２０１５年１２月３１日，并经基金托管人复核。

  基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ■

  注：２０１５年８月４日为基金合同生效日。

  第十三部分 基金费用与税收

  一、基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

  ５、基金份额持有人大会费用；

  ６、基金的证券／期货交易费用；

  ７、基金的银行汇划费用；

  ８、基金的开户费用、账户维护费用；

  ９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５０％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据，自动在月初５个工作日内、按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据，自动在月初５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第３－９项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托管费率，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１５年６月２９日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  １、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

  ２、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容；

  ３、更新了“第四部分 基金托管人” 中的相关内容；

  ４、更新了“第五部分 相关服务机构” 中销售机构及会计师事务所的相关信息；

  ５、更新了“第六部分 基金的募集”中的相关内容；

  ６、更新了“第七部分 基金合同的生效”中的相关内容；

  ７、更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容；

  ８、新增了“第九部分 基金的投资”中基金投资组合报告，更新至２０１５年１２月３１日；

  ９、新增了“第十部分 基金的业绩”，更新至２０１５年１２月３１日；

  １０、更新了“第二十部分 托管协议的内容摘要”中的相关内容；

  １１、更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关内容；

  １２、更新了“第二十二部分 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

  国泰基金管理有限公司

  二零一六年三月十九日