证券时报多媒体数字报

  基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

  送出日期:2016年3月26日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）根据本基金合同规定，于２０１６年０３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

  本报告期自２０１５年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮货币Ａ和中邮货币Ｂ适用不同的销售服务费率。本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中邮货币市场基金Ａ

  ■

  中邮货币市场基金Ｂ

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基准利率（税后）。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：本基金自２０１４年０５月２８日基金合同生效之日起３个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于２００６年５月１８日，截至２０１５年１２月３１日，本公司共管理２３只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证３８０指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

  证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

  报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度和控制方法

  １、公平交易制度

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

  公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、

  综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

  监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

  ２、控制方法

  监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。

  为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估４．０系统的进度，其业界通用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续１２个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

  ４．３．２ 公平交易制度的执行情况

  在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  （１） 宏观经济分析

  ２０１５年经济增长出现持续下降，为２０１２年以来第三年回落，投资、消费、出口增速相继出现了下降，投资和消费的名义增速都跌至１０％附近，工业增速跌破６％，出口则跌至５％以下，发电量接近于零增长，铁路活跃量大幅负增长，供给层面的数据也不容乐观。２０１５年稳增长的压力与日俱增，下半年宽财政政策明显发力，财政支出高速增长，保持在２５％以上，地方财政支出高达近４０％。

  （２）债券市场分析

  ２０１５年，债券市场延续牛市行情，利率品以及信用品的收益率均出现了大幅下行。从货币政策来看，２０１５年人民银行共降息５次，一年期存款利率从年初２．７５％下降至１．５０％，市场流动性整体较为充裕，为收益率的下行营造了宽松环境。从经济基本面来看，实体经济依然低迷，为收益率的下行打开了空间。从金融业态格局来看，７月股票市场持开始续下跌，改变了流动性的方向，风险偏好的方向一级对经济增长预期的方像，资金大量涌入债市，债券市场在经历了半年的强势盘整之后，收益率持续下行。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１５年１２月３１日，本基金Ａ份额净值增长率为３．６３２８％，Ｂ份额净值增长率为３．８８０２％，同期业绩比较基准增长率为０．３５４９％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１６年，宏观方向上，中央高层决心进行供给侧改革，经济增长层面新旧动力青黄不接，去产能则将继续压缩国内经济增长动能，更多可能是一边托市一边结构性改革的情形。年初Ｍ２和社融数据明显改善，需要持续关注。货币政策全年将继续求稳，货币政策空间看财政政策的实际效果和海外因素的影响。

  在债券投资方面，债券市场上半年配置压力仍不小，且风险偏好有所下降，但是过于平坦的的收益率曲线下，短端取决于央行对流动性的呵护，风险不大。而中长端将会受到风险偏好、经济企稳等因素的影响，更大概率在区间震荡。２０１６年信用风险继续是需要关注的重点，我们将精选信用品种，避免信用损失。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定，每日分配、按月支付。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本期Ａ类份额已实现收益为４，１１９，０５８．４９元，每日分配，每月支付，合计分配４，１１９，０５８．４９元，Ｂ类份额已实现收益为４０，２６７，５４５．４８元，每日分配，每月支付，合计分配４０，２６７，５４５．４８元。

  ４．８报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 审计报告

  ６．１ 审计报告基本信息

  ■

  ６．２ 审计报告的基本内容

  ■

  §７ 年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：中邮货币市场基金

  报告截止日： ２０１５年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日。截止本期期末，中邮货币市场Ａ基金份额净值１．００００元，中邮货币市场Ａ基金份额总额２９９，８１８，６３５．００份； 中邮货币市场Ｂ基金份额净值１．００００元，中邮货币市场Ｂ基金份额总额７，７３９，５３４，７６２．４３份。中邮货币市场基金份额总额合计为：８，０３９，３５３，３９７．４３份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：中邮货币市场基金

  本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日。

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：中邮货币市场基金

  本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿周克＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿周克＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿吕伟卓＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  中邮货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可﹝２０１４﹞２１５号《关于核准中邮货币基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮货币市场基金基金合同》发起，并于２０１４年５月２８日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集２，２２２，４４９，２５３．７１元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（２０１４）第１１０ＺＣ０１０９号验资报告予以验证。《中邮货币市场基金基金合同》于２０１４年５月２８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，２２２，４４９，２５３．７１份基金份额（其中Ａ类基金份额为７２３，４４６，５９４．７１份， Ｂ类基金份额为１，４９９，００２，６５９．００份）。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》和《中邮货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于以下金融工具，包括：１、现金；２、通知存款；３、短期融资券；４、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据；５、１年以内（含１年）的银行定期存款、大额存单、同业存单；６、期限在１年以内（含１年）的质押及买断式债券回购；７、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；８、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。

  ７．４．４ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．４．１ 会计政策变更的说明

  本报告期内本基金无会计政策变更。

  ７．４．４．２ 会计估计变更的说明

  本报告期内本基金无会计估计变更。

  ７．４．４．３ 差错更正的说明

  本报告期内本基金无差错更正。

  ７．４．５ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  （２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。

  ７．４．６ 关联方关系

  ■

  ７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期未及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日。

  ７．４．７．２ 关联方报酬

  ７．４．７．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的０．３３％计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

  日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．３３％／当年天数

  本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日

  ７．４．７．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的０．１０％计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

  日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％／当年天数

  本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日

  ７．４．７．２．３ 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金Ａ类基金份额的年销售服务费率为０．２５％，对于由Ｂ类降级为Ａ类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用Ａ类基金份额的费率。Ｂ类基金份额的年销售服务费率为０．０１％，对于由Ａ类升级Ｂ类的基金份额持有人，年销售服务费率自其升级后的下一个工作日起享受Ｂ类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率／当年天数

  Ｈ为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  Ｅ为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。

  本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日

  ７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易，本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日。

  ７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ■

  注：２０１５年０１月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额１０７，３４７．９７份，无红利再投资费。

  ２０１５年０２月２５日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额１４２，６８５．６４份，无红利再投资费。

  ２０１５年０３月１２日，本基金管理人赎回中邮货币市场Ｂ类基金份额１０，０００，０００．００份，无赎回费。

  ２０１５年０３月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额７５，６４９．４１份，无红利再投资费。

  ２０１５年０４月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额６９，９６４．７９份，无红利再投资费。

  ２０１５年０５月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额８２，９５５．４４份，无红利再投资费。

  ２０１５年０６月２３日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额７９，５６３．０７份，无红利再投资费。

  ２０１５年０７月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额６３，６８２．２８份，无红利再投资费。

  ２０１５年０８月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额５０，１３０．０１份，无红利再投资费。

  ２０１５年０９月２１日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额５８，１４８．７８份，无红利再投资费。

  ２０１５年１０月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额３６，８４６．８９份，无红利再投资费。

  ２０１５年１１月２０日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额５８，４８７．３３份，无红利再投资费。

  ２０１５年１２月２１日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场Ｂ类基金份额６１，８３０．２２份，无红利再投资费。

  ７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  中邮货币市场基金Ａ

  份额单位：份

  ■

  中邮货币市场基金Ｂ

  份额单位：份

  ■

  ７．４７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日

  ７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券，本基金基金合同生效日为２０１４年５月２８日，上年度可比期间指 ２０１４年５月２８日至２０１４年１２月３１日。

  ７．４．８ 期末（ ２０１５年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

  ７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

  注：本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

  注：本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于四舍五入的原因报告期末资金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  ８．２ 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  注：报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的２０％。

  ８．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  注：本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过１２０天，报告期内，本基金未发生超标情况。

  ８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  ８．８ 投资组合报告附注

  ８．８．１

  本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或者协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

  ８．８．２

  本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。

  ８．８．３

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ８．８．４ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ９．４ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １１．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．选择专用交易单元的标准和程序：

  （１） 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

  （２） 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

  （３） 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

  ２、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  １１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

  注：本基金本年度未有偏离度绝对值超过０．５％的情况。

  中邮创业基金管理股份有限公司

  2016年3月26日