证券时报多媒体数字报

  (上接B30版)

  本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  第九部分 基金的标的指数

  本基金股票资产跟踪的标的指数为中证200指数。

  中证200指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的中盘股票，能够反映A 股市场中盘股票发展趋势。

  如果中证200指数被停止编制及发布,或中证200 指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证200指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数。

  由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。

  第十部分 基金的投资策略

  本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  1、资产配置策略

  本基金管理人主要按照中证200指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

  2、股票投资组合构建

  （1）组合构建原则

  本基金通过完全复制指数的方法，根据中证200指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。

  （2）组合构建方法

  本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  （3）组合调整

  本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证200指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长率与中证200指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。

  ①定期调整

  根据中证200指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

  ②临时调整

  A、当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

  B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证200指数；

  C、根据法律法规的规定，成份股在中证200指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

  ③其他调整

  针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。

  （4）投资绩效评估

  在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。

  第十一部分 基金的业绩比较标准

  本基金业绩比较基准＝95%×中证200 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。

  中证200 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的中盘股票，能够反映A 股市场中盘股票发展趋势。

  本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。经与基金托管人协商一致，本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。

  第十二部分 基金的风险收益特征

  本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，同瑞A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。

  第十三部分 基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人——中国农业银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金2016年第1季度报告，报告截止日：2016年3月31日。本报告中财务资料未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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  （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  （3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

  3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  注：本基金本报告期末仅持有上述二只积极投资股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无股指期货投资。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无国债期货投资。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金跟踪的标的指数为中证200指数，配置了中证200指数成分股长江证券。证监会于5月6日对长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）相关研究报告的制作、审批和发布等情况进行了合规性核查。从检查情况看，媒体转载内容来源于5月4 日长江证券发布的题为《上证成交可上1.4万亿，创业板已达巅峰——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现，长江证券未与转载机构签订协议，未明确转载责任，致使转载机构篡改了研究报告标题；研报报送审核人员不符合公司内部规定，未能严格执行其内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行，并违反了证监会《发布证券研究报告暂行规定》第二十一条“证券公司、证券投资咨询机构授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要，应当与相关机构作出协议约定，明确刊载或者转发责任”之规定。根据《发布证券研究报告暂行规定》第二十二条的规定，证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。 本基金做出如下说明：长江证券是中国优秀的证券公司之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对长江证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  （2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  （5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十四部分 基金的业绩

  本基金合同生效以来的业绩如下：

  ■

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  第十五部分 基金费用与税收

  一、 基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后的信息披露费用；

  4、基金份额持有人大会费用；

  5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金财产拨划支付的银行费用；

  8、证券账户开户费用和银行账户维护费用；

  9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

  二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.75%

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、上述一中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  三、 不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  五、基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  第十六部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  一、在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。

  二、更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。

  三、更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的相关信息。

  四、更新了“第五部分 相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。

  五、更新了“第十二部分 基金的投资”中基金投资组合报告的相关内容。

  六、更新了“第十三部分 基金的业绩”的相关内容。

  七、更新了“第十五部分 基金资产的估值”的相关内容

  八、更新了“第二十六部分 其他应披露的事项”中的相关内容。

  第十七部分 签署日期

  本招募说明书（更新）于2016年6月12日签署。

  长盛基金管理有限公司

  2016年7月15日