深交所投资者服务热线专栏655

来源：证券时报 2023-10-13 B002版 作者：

　　 1.程序化交易投资者符合哪些情形的，应当履行报告义务？

　　 答：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，投资者符合以下情形之一的，应当履行报告义务：

　　（1）下单自动化程度高。证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者。

　　（2）申报速率快。1天出现10次以上1秒钟内10笔以上申报（含撤单申报）的程序化交易投资者。

　　（3）交易股票只数多、换手率高。最近30个交易日日均交易深市股票不少于50只，且最近30个交易日年化换手率在30倍以上的程序化交易投资者。

　　（4）使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者。

　　（5）深交所认定的需要报告的其他情形。

使用会员为客户提供的带有一定自动化功能的客户端软件进行交易，且不符合上述条件的投资者，无须进行报告。

　　2.程序化交易投资者报告方式和时限有何要求？

　　答：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，会员客户首次开展股票程序化交易前，应当向接受其交易委托的会员报告，在会员对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。会员收到客户程序化交易信息报告后应当及时确认并在五个交易日内向深交所报告，深交所接收后予以确认。

会员及使用交易单元的其他机构首次开展股票程序化交易前应当向深交所报告，在深交所接收确认后，方可进行程序化交易。

合格境外投资者与会员在委托协议中约定，会员有权自主选择通过计算机程序自动生成或者下达交易指令的，可以由会员代其履行相应的程序化交易报告义务。

　　3.程序化交易投资者报告信息包括哪些？

　　答：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》第六条，程序化交易投资者应当报告下列信息：

　　（一）账户基本信息，包括投资者名称、证券账户代码、托管会员机构、产品管理机构等；

　　（二）账户资金信息，包括账户的资金规模及来源，杠杆资金规模及来源、杠杆率等；

　　（三）交易信息，包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等；

　　（四）交易软件信息，包括软件名称及版本号、开发主体等；

　　（五）其他信息，包括会员、投资者联络人及联系方式等；

　　（六）深交所规定的其他信息。

程序化交易投资者报告信息发生重大变更的，应当在变更发生后下一个自然月的前五个交易日内进行变更报告。

　　（免责声明：本栏目问答仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本栏目问答所涉及信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性作出任何保证，对因使用本栏目问答引发的损失不承担责任。）

本版导读

2023-10-13

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