证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月23日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准收益率＝中债综合指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金的建仓期为2013年7月24日至2014年1月23日，截至本报告期期末，本基金尚在建仓期。

  2、本基金基金合同生效日为2013年7月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年7月24日至2013年9月30日。

  3.3 其他指标

  金额单位：人民币元

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  注：1、根据本《基金合同》的规定，宝利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。截至本报告期期末，宝利A年收益率为4.50%。

  2、本报告期内2013年7月24日至2013年9月30日期间，宝利A年收益率为4.50%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年三季度，债券市场总体是一个震荡下行的走势，中债总指数从7月1日的112.60点下跌至9月30日的110.42点，下跌幅度1.94%。主要 影响因素首先是资金利率，虽然相比6月底资金的紧张程度有了很大的缓和，但回购利率中枢小幅回升至3.5-4%，再加上对利率市场化节奏加快的担心，市场出现了一波较大范围的去杠杆行为，债券利率逐步走高，回购成本的上升首先冲击到了绝对收益较低且三季度供给量较大的利率债品种，中长期利率债收益率上行了60-80BP。信用债总体供给萎缩，但受到7月份评级机构相对集中的下调评级的影响，也有明显的上行，各品种上行幅度不等，短期信用债由于6月份调整相对充分，三季度比较平稳，中长期品种有50-70BP的调整。

  安信宝利基金7月24日正式成立，成立后为了更有效的利用资金，先进行了比例较大的协议存款，随后在银行间进行开户操作，同时在交易所抓住市场减杠杆卖盘放量的时机，有选择的买入了一定比例的信用债。目前银行间账户已经开设完毕，四季度预计信用供给量比较大，会根据市场情况有选择的进一步增加仓位。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日，本基金净值1.008元，自成立日至9月30日收益率为0.80%，同期业绩比较基准收益率为-1.29%，超过同期业绩比较基准2.09%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年4季度，虽然宏观经济较脆弱，复苏进程缓慢且存在不确定性；但CPI预计将出现小幅反弹，甚至可能阶段性达到3以上。流动性预计将维持中性偏紧的状态，资金成本至少没有明显的下行空间。认为4季度主要是配置行情，而获取资本利得则较困难。在投资策略上，我们将做好市场的研究工作，继续以谨慎的态度为主，灵活调整组合，注意防范风险，为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。

  5.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：1、本基金合同生效日为2013年7月24日。

  2、本基金基金合同生效之日起2年内，宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，宝利B封闭运作并上市交易。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  2013年8月17日，安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》，公司注册资本由人民币2亿元变更为3.5亿元。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信宝利分级债券型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一三年十月二十三日