中国基金报多媒体数字报

  基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年07月18日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、方正富邦货币A

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  2、方正富邦货币B

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  注:本基金的收益分配是按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  方正富邦货币市场基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年12月26日-2014年06月30日)

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  注:1、本基金合同于2012年12月26日生效。

  2、本基金的建仓期为2012年12月26日—2013年6月25日,建仓期结束时,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

  在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2014年二季度,在各种“微刺激”政策持续出台的背景下,尽管地产、消费等拉动经济的动能偏弱,但总体上看,经济出现暂时性好转,PMI在6月小幅回升。通胀在二季度表现平平,在去年猪肉价格高基数的影响下,二季度CPI维持在低位,整体无压力。流动性方面,尽管热钱持续流出,但央行通过持续的公开市场操作以及新型基础货币投放方式,使得市场资金利率保持稳定,安全度过半年末。在市场强烈的货币政策放松预期之下,二季度债券市场继续走牛,收益率再下台阶,10年国债利率从最高4.52%回落至4.01%。货币基金收益率也普遍下降。本基金在保证流动性的前提下,追求为投资者获取稳定回报,持有收益较高且具备安全性的债券品种,并且在月末存款利率较高的情况下增配银行存款。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止2014年6月30日,本基金本报告期A级份额净值收益率为0.9828%,B级份额净值收益率为1.0435%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,由于去年的高基数效应,市场对下半年经济普遍较为悲观。但随着国务院对于7.5%增长目标的强调,定向宽松的政策预期持续升温。经济增速与政策目标之间的差异成为债券市场能否持续走牛的关键因素。通胀在三季度依然不会对市场造成较大影响。货币市场方面,由于银行贷存比的改变,商业银行预计在货币市场融出资金会逐步减小,货币市场资金宽松程度有所降低。资金面的扰动或会引起债券市场的阶段性去杠杆,本基金将适度保持组合的短久期,待市场利率有所回调之时配置收益率较高的资产,为投资者获取较高的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  5.2 报告期债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明。

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。

  为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  5.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  5.8.3 广汇能源于2013年7月20日发布公告,2013年4月6日上午11时42分,公司控股子公司——新疆广汇新能源有限公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”造气车间A系列煤气水贮槽发生燃爆引起火灾事故。本次事故过火区域仅为工厂备煤车间部分上煤廊道,以及煤气水分离装置其中一套设备的部分区域,工厂的主要生产装置和关键设备均未受到任何影响。哈密新能源"年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目"为在建项目,试生产期间无利润贡献;该项目于2013年1月正式投产,因"4.6"事故停产至9月9日恢复试生产,全年实现净利润-34,299.16万元;广汇能源2013年度归属于上市公司股东的净利润751,080,073.35 元,占比4.57%,该事项对公司偿债能力未构成显著影响。

  其余九只证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.4 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (1) 中国证监会核准基金募集的文件;

  (2)《方正富邦货币市场基金基金合同》;

  (3)《方正富邦货币市场基金基金托管协议》;

  (4)《方正富邦货币市场基金招募说明书》;

  (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照 ;

  (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

  8.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  方正富邦基金管理有限公司

  二〇一四年七月十八日