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证券时报网络版郑重声明

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上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2014第四季度报告

2015-01-21 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年1月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同于2013年7月11日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能的减少跟踪误差。

  报告期内,本基金在指数定期调仓阶段采取择优调仓策略,同时组合保持一定的现金头寸,为组合交易和调仓进行支持,现金头寸也在季度末资金偏紧的情形下获得较高的现金收益。由于组合部分个券日常交易的不平滑,增加组合收益偏差的控制难度。为了优化跟踪偏离,本季度继续维持组合持有较多成份券的个数,争取在控制跟踪误差的情况下为投资者获得一定的超额收益。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至2014年12月31日,本基金份额净值为106.4845元,累计份额净值为1.0648元,报告期内净值增长率为1.25%,同期业绩基准涨幅为1.19%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年4季度,国内债券市场呈现大幅震荡,利率出现大幅飙升,主要受到不确定的政策所致,债券出现调整,特别是部分企业债。中证登宣布AAA级以下城投债的质押资格将被取消,直接导致了交易所企业债发生踩踏事件,各类企业债利率平均升幅超过100bp。另外最新版公司债注册制中引入的投资者分类制度值得肯定,以后买高收益债以及垃圾股的将只能是合格投资者,但也要接受违约的后果。未来政府举债将师出有名而受预算法规范,经济活动交还给市场自己去融资解决,亦即发挥市场配置资源的基础性作用。

  2014年4季度末,标的指数进行了定期调整成份券,调出5只企业债,调入5只不受新规影响的公司债和企业债。季度期间,受新规影响市场对于城投债的高度关注,组合在跟踪标的指数的前提下,微调低配受影响的企业债,超配优质的AAA级个券,同时优选高票息个券进行配置,以增加组合的静态加权票息率。4季度组合获得一定的超额正收益。截至2014年12月31日,上证企债30ETF的标准券折算率为0.87。

  展望2015年1季度,从宏观经济角度来看,国内经济仍处在寻底阶段,市场流动性相对充裕,但不确定性的因素会增多,债券市场震荡的概率较大;从债市供需角度来看,城投债逐步受到控制,未来公司债及产业债会逐步得到加强。对于债券市场,明年多一份清醒。整体来看,中短久期及高信用等级将会有市场配置需求,高收益券可能由于风险增加而被市场有所回避。

  在投资策略上,上证企债30ETF作为一只被动的信用债指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪上证企债30指数。同时我们仍然看好中国经济转型中直接融资渠道的扩展,希望通过上证企债30ETF为投资人提供分享中国信用债市场成长中的机会与收益。

  4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司(12石化01)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称,国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,同意国务院事故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故;同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议,对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

  对该债券投资决策程序的说明:

  根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

  5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转债。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金份额。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年12月31日,博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2363亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1124亿元人民币,累计分红超过638亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至12月31日,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第6,博时特许价值股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金中排名前1/2;博时裕富沪深300指数基金在同类150只标准指数股票型基金中排名前1/5,博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150只标准指数股票型基金中均排名前1/2;博时上证超级大盘ETF联接及博时深证基本面200ETF联接在同类45只产品中排名前1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在34只灵活配置型基金中排名前1/4,博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29只产品中排名前1/2;博时平衡配置混合在同类16只产品中排名前1/2。

  固定收益方面,博时信用债券(A/B类) 今年以来收益率在93只同类普通债券型基金中排名第1;博时信用债券(C类) 今年以来收益率在56只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(B类) 今年以来收益率在41只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(A类)今年以来收益率在67只同类普通债券型基金中排名第2;博时转债增强债券(A类)今年以来收益率在13只可转换债券基金中排名第3;博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/3,博时信用债纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券(A类)及博时月月薪定期支付债券基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/2;博时宏观回报债券(A/B类)及博时天颐债券(A类)在93只同类普通债券型基金中分别排名第7、第8;博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/2。

  海外投资方面业绩方面,截至12月31日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。

  2、客户服务

  2014年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动219场,参加人数6102人。

  3、其他大事件

  2014年12月18日,博时国际获得和讯海外财经风云榜“2014年度最佳中资基金公司奖”;

  2014年12月25日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖”。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1中国证监会批准上证企债30交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

  9.1.2《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  9.1.3《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5基金托管人业务资格批件、营业执照

  9.1.6关于申请募集上证企债30交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

  9.2存放地点:

  基金管理人、基金托管人处

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通:95105568(免长途话费)

  博时基金管理有限公司

  2015年1月21日

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