证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长安基金管理有限公司

  基金托管人：广发银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１５年０７月２１日

  §１ 重要提示

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  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金整体业绩比较基准构成为：沪深３００非周期行业指数收益率×９５％＋活期存款利率（税后）×５％

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起６个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作、分析，未发现有异常情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  截止本报告期末，本基金将坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术减低冲击成本和减少跟踪误差。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１５年６月３０日，本基金份额净值为１．７６０元。本报告期内，本基金净值增长率为１４．４３％，业绩比较基准收益率为１４．５８％。本基金跟踪误差产生的主要来源是：１）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；２）申购赎回的影响；３）成份股票的停牌；４）指数中成份股票的调整等。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

  ４．７ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金为被动式管理的指数型基金，基金管理人在严守基金合同及相关法律法规的前提下，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，积极应对基金申购赎回、成分股调整等对基金跟踪误差的影响，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

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  ５．２．２ 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  ５．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期未进行贵金属交易。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未进行股指期货交易。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１ 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未进行国债期货交易。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．１１．２ 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ５．１１．３ 其他资产构成

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  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．１１．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．１１．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金管理人本报告期未持有本基金。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期未持有本基金。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  ８．１．本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  １、２０１５年４月８日披露了长安基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为旗下基金代销机构并开通申购、赎回和定期定额投资等业务的公告；

  ２、２０１５年４月１１日披露了长安基金管理有限公司关于增加天风证券股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告；

  ３、２０１５年４月１４日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告；

  ４、２０１５年４月２０日披露了长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金２０１５年第１季度报告；

  ５、２０１５年４月２５日披露了关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告；

  ６、２０１５年４月２８日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在申万宏源证券有限公司及其子公司申万宏源西部证券有限公司开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告；

  ７、２０１５年５月５日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在华鑫证券、展恒基金和基煜基金开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告；

  ８、２０１５年５月１２日披露了关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告；

  ９、２０１５年５月２１日披露了关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告；

  １０、２０１５年５月２７日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行开通申购费率优惠的公告；

  １１、２０１５年５月２８日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在上海天天基金销售有限公司开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告；

  １２、２０１５年６月１６日披露了长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金基金经理变更公告；

  １３、２０１５年６月２４日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告；

  １４、２０１５年６月２４日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告。

  １５、２０１５年６月２６日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行开通申购费率优惠的公告；

  １６、２０１５年６月２６日披露了长安基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下基金代销机构并开通申购和定期定额投资业务公告；

  １７、２０１５年６月２７日披露了长安基金管理有限公司督察长刘玉生任职公告。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准基金募集的文件；

  ２、长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金基金合同；

  ３、长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金托管协议；

  ４、长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金招募说明书；

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  ７、报告期内披露的各项公告。

  ９．２ 存放地点

  上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦１６层。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：４００－８２０－９６８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｈａｎｇａｎｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ。

  长安基金管理有限公司

  二〇一五年七月二十一日