证券时报多媒体数字报

  基金管理人：东吴基金管理有限公司

  基金托管人：平安银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一六年七月二十日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

  2、本基金于2014年5月9日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  3.3其他指标

  单位：人民币元

  ■

  注：可转债A约定年收益率＝一年期银行定期存款年利率（税后）+3.0%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、杨庆定为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2016年3月份工业增加值相较1月份和2月份大幅上行，经济有上行趋势，其中地产和基建仍是维持投资增速的主要力量。地产行业由于商品房价格快速上行，管理层推出各类限制性举措，4月份和5月份的工业增加值呈下行趋势，市场普遍预期经济下行压力较大。在经济新旧增长点转换之季，加之CPI低位运行、PPI长期处于负增长，我们预期货币宽松是主基调。

  我们认为尽管经济下行压力较大，但由于货币和财政政策的空间较大，经济运行的韧性较强，经济增速大幅下滑的可能性不大；货币政策尽管处于宽松状态，但其边际效用递减，地产、商品价格的快速上行也抑制宽松措施的进一步实施；在这样的宏观背景下，加之当前债券的收益率本身很低，相较于历史大底也不远。因而从目前的情况来看，我们预期近期债券市场呈小幅震荡态势，资本利得的空间不大。

  随着股市恢复平稳，转债市场规模有所增加。2季度转债指数继续小幅下跌，转债整体表现弱于权益市场，部分正股上涨的转债估值继续小幅压缩，正股下跌的转债在较高的纯债价值支撑下抗跌性较强。

  报告期内本基金严格按照基金合同约定执行投资操作，较好地跟踪了标的指数。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金份额净值为0.934元，累计净值0.880元；本报告期份额净值增长率-4.79%，同期业绩比较基准收益率为-3.95%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

  2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

  3、报告期间拆分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件；

  2、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》；

  3、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  5、报告期内东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

  网站：http：//www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

  客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

  东吴基金管理有限公司

  2016年7月20日