证券时报多媒体数字报

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年1月21日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年１０月１日起至２０１３年１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （２）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中２０１３年６月３０日之前（含此日）采用“富时中国Ａ６００指数收益率×８０％＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×２０％”，２０１３年７月１日起使用新基准即“沪深３００指数收益率×８０％＋中债综合指数收益率×２０％”。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理简介

  ■

  注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  ４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析

  前三季度创业板前期涨幅过大，特别是文化传媒和信息服务板块涨幅和估值与主板差距超过历史高位，进入第四季度没有事件驱动和超预期因素等；创业板开始大幅调整。１１月十八届三中全会召开，确立了中国未来中期改革路线图，大大改善了市场投资者预期，股票市场主题投资热点此起彼伏。家电和汽车两大消费数据超预期，四季度演绎出估值低稳定增长的蓝筹股逆袭。进入１２月后大盘股和小盘股收益差出现收敛，板块之间相对收益不大。本基金减持部分文化传媒，信息服务类股票，增持了铁路设备，环保，医疗服务和移动互联类股票。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为－９．２２％，同期业绩比较基准收益率为－３．１０％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  截止本报告期未投资股指期货。

  ５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．９．１ 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  ５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．９．３ 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

  １、长春高新于２０１３年５月２日公告，其于２０１３年４月８日收到的吉林证监局下发的吉证监决【２０１３】４号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》并于２０１３年４月１２日对该《责令改正决定书》的内容进行了公告，整改结果为由公司实际控制人长春高新技术产业发展总公司下属企业——长春高新光电发展有限公司代偿关联方长春医药（集团）有限责任公司的上述欠款，金额合计２，９７４．６２万元。

  公司已针对上述欠款计提坏账准备金共计２，９７４．６２万元，经与本公司聘请的会计师事务所确认，本次收回欠款将在２０１３年第二季度冲抵坏账准备并增加本期收益２，９７４．６２万元。对公司生产经营没有重大影响。

  ２、宏大爆破股份有限公司于２０１３年１月２５日公告：近日，韶关市安全生产监督管理局对公司下属子公司－－－广东明华机械有限公司韶关分公司、罗定分公司分别出具了《行政处罚决定书》，（（韶）安监管罚【２０１２】１４号、（韶）安监管罚【２０１２】１５号），《行政处罚决定书》相关内容如下：

  广东明华机械有限公司韶关分公司对车辆管理混乱，转让租赁手续不清，对京港澳高速公路韶关曲江路段宝林山隧道“８．２２”事故发生负有责任，依据有关规定，决定给予处以人民币１０万元罚款的行政处罚。

  广东明华机械有限公司罗定分公司在运输危险货物时没有遵守有关法律法规对危险货物运输的有关规定，使用未取得危险货物运输许可证的车辆运输危险货物，对京港澳高速公路韶关曲江路段宝林山隧道“８．２２”事故发生负有责任，依据有关规定，决定给予处以人民币１０万元罚款的行政处罚。

  该事件对上市公司不构成重大影响，目前，广东明华机械有限公司的危险品运输工作正常开展。

  ３、报告期内，基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．１０．２

  本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

  ■

  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  （一）中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件

  （二）《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》

  （三）《融通动力先锋股票型证券投资基金托管协议》

  （四）《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》及其更新

  （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  ８．２ 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处

  ８．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。

  融通基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十一日