证券时报多媒体数字报

  （上接B34版）

  九、基金的业绩比较基准

  嘉实增长混合：巨潮500（小盘）指数

  嘉实稳健混合：巨潮200（大盘）指数

  嘉实债券：中央国债登记结算公司的中国债券指数

  十、基金的风险收益特征

  1.嘉实增长混合：本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

  2.嘉实稳健混合：本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

  3.嘉实债券：本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本系列基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

  1.嘉实增长混合

  (1) 报告期末基金资产组合情况

  ■

  (2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  (3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  (4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  (5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  (6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  (7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  (8) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  (9) 投资组合报告附注

  ① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ③ 其他资产构成

  ■

  ④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  2.嘉实稳健混合

  (1) 报告期末基金资产组合情况

  ■

  (2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  (3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  (4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  (5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  (6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  (7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  (8) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  (9) 投资组合报告附注

  ① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ③ 其他资产构成

  ■

  ④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  3.嘉实债券

  (1) 报告期末基金资产组合情况

  ■

  (2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

  报告期末，本基金未持有股票。

  (3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  报告期末，本基金未持有股票。

  (4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  (5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  (6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  注：报告期末，本基金仅持有上述1只资产支持证券。

  (7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  (8) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  (9) 投资组合报告附注

  ① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ③ 其他资产构成

  ■

  ④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。

  （一）嘉实增长混合

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较

  ■

  图1:嘉实增长混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2003年7月9日至2013年6月30日）

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

  （二）嘉实稳健混合

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

  ■

  图2：嘉实稳健混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2003年7月9日至2013年6月30日）

  注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

  注2：2013年5月7日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》，林青先生不再担任本基金基金经理；聘请许少波先生担任本基金基金经理职务。

  （三）嘉实债券

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

  ■

  图3:嘉实债券累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2003年7月9日至2013年6月30日）

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。

  十三、费用概览

  （一）基金费用的种类

  1、与基金运作有关的费用

  （1） 基金管理人的管理费

  ①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.5％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  ②以下条款适用于嘉实债券

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6％年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.6％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的基金托管费

  ①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  ②以下条款适用于嘉实债券

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （3）与基金运作有关的其他费用

  主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  （4）上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。

  2、与基金销售有关的费用

  （1）申购费

  1.本系列基金/基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

  ■

  个人投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统和电话交易系统申购本系列基金/基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本系列基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

  2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：

  ■

  基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。

  （3）转换费

  ①嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券基金之间转换时，转换费率为被转出基金份额净值的0.5％。如所转换的基金份额已被连续持有超过3个月时间，基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。

  ②由嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币转出至嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券，转换费率为转入基金适用的申购费率。计算公式如下：

  净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M

  转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

  转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

  其中M为嘉实货币、嘉实安心货币全部转出时账户当前累计未付收益

  ③嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券分别与嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题精选混合、嘉实策略增长混合（嘉实增长混合与嘉实策略混合之间尚未开办基金转换业务）、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实中创400ETF联接、嘉实优化红利股票、嘉实纯债债券A/C、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票互转；嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券转出至嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币， 采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

  净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）

  转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

  转入份额＝净转入金额/E

  其中，B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券C除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）；根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定，对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  注1：嘉实增长混合与嘉实策略混合之间尚未开办基金转换业务。

  注2：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务；2012年6月8日起，嘉实货币单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过1亿元；自2013年8月2日起，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过100万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

  注3：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  （4）销售服务费

  基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

  3、其他费用

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

  （二）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  （三）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

  （四）基金的税收

  本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对2003年5月29日刊登的本系列基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分：新增杭州联合农村商业银行股份有限公司一家代销机构，并更新了相关代销机构信息及会计师事务所名称。

  5.在”九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

  6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新到2013年6月30日。

  8.在“二十四、其他应披露事项”部分：增加了2013年1月9日至2013年7月9日本系列基金/基金的相关临时公告事项列表。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年8月21日